吴山道观坐落于宝鸡市西部山区的西镇吴山，古称岳山，乃是我中华五大镇山之一。其山势雄伟，风景秀丽，五大峰并峙，宛如芙蓉；十二小峰林立，直插云天。春日里百花争艳，夏日里迭嶂凝翠，秋日里红叶漫山，冬日里银装素裹，以其秀、险、丽、奇、幽声名遐尔，誉载史册。历史悠久，人文荟萃，也是我国祭祀炎帝、黄帝最早的地方。隋开皇十六年，文帝下诏准吴山造庙立神建观；大唐太宗皇帝诏封吴岳为成德王，建龙庭式殿宇，并重塑金身，亲临拜祭。
吴岳殿及吴山之阳区域经宋、元、明、清历代修建规模浩大，鼎盛期达二百八十余间，雕梁画栋气势雄伟，殿堂楼亭，金碧辉煌。朝廷大员、文武官吏、文人墨客题诗留赋，觐谒碑、祭祀碑、诗词碑、图文一体碑、功德碑多达一百三十余通，成为我国著名的朝觐、游览、宗教活动之圣山宝地。
吴山、吴岳庙古建筑为三处群落。上院位于吴山山腰，主建筑有吴岳大庙、宫观、依云楼，另依山建有三皇阁、黑虎灵官及三古亭；神仙沟有珍珠娘娘庙、山神庙；大殿台有关帝庙、三圣母庙；吴岳大殿区内建筑有凌霄门、钟楼、卷棚、礼器室、后寝宫、慈幼殿、蚕姑殿；东建有雷祖、文昌二殿；西建会仙宫、钦差大公馆，并附有御香亭、仰止亭、礼神亭。下院于远门口，在新街村会首努力下已初具规模。
吴山及吴山庙由于岁月消磨和兵匪战乱，屡建屡毁，最遭残重的是在文革中，文物、古柏、碑林毁坏殆尽，令人痛惜不已。1986年，全真华山派冯万瀛道长接受邀请到吴山住庙。面对吴山简陋的条件，他积极奔走，主持修建了玉皇殿。在吴山期间，他依据党的宗教政策，依靠政府，落实了吴山庙的庙产归属权，使一百多亩山林，收归道教所有，为道教事业做出了贡献。1987年吴山道观被政府列入道教正规的对外开放宗教活动场所。全真龙门派肖至鑫道长于2006年主持吴山道观庙务。其时吴山道观山门已毁，仅存吴爷大殿、玉皇殿、送子娘娘殿和蚕神殿，且殿宇破败，亟待修缮。萧道长数年来四处化缘，竭力筹措资金以修建道观，目前已建山门和围墙，2014年又将西侧的玄圃道院进行扩建至十余间，吴山道观正在逐渐恢复昔日的风采。
